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CBOE Skew Index が 140 を超えた

要旨(デタラメ):

・過去 24年間で 3回、140 を超えたことがある。どれもヤバイ状況だった。

  ・1回目:1990年6月21日の時は S&L 危機で不景気に突入。

  ・2回目:1998年10月16日の時はロシアがデフォルト。

  ・3回目:2006年3月16日の時は不動産バブルのピーク。

20131222_skew.jpg

ソース: http://www.zerohedge.com/news/2013-12-21/last-3-times-happened-markets-turmoiled



コメント:

・CBOE Skew Index とは…
---
The CBOE Skew Index - referred to as "SKEW" ? is an option-based
indicator that measures the perceived tail risk of the
distribution of S&P 500 log returns at a 30-day horizon.
Tail risk is the risk associated with an increase in the probability of
outlier returns, returns two or more standard deviations below the mean.
Think stock market crash, or black swan. This probability is negligible
for a normal distribution, but can be significant for distributions
which are skewed and have fat tails.
--- http://www.cboe.com/micro/skew/documents/SKEWFAQ.pdf

(2013.12.22)
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